Market Investigator

Месячные

2009-10-24T13:08:00.002+04:00

Месяц октябрь-2009 пока не закончен, но волновые расчеты по рублю позволю привести.

Неужто "естественные монополии" опять задерут тарифы?

Дыра заткнута (почти)

2009-10-15T22:41:00.004+04:00

Последние торги 2008 года по курсу рубль/доллар на ММВБ (расчет "Завтра") показали максимум в 29.5, но закрылись по 29.160 руб. После длительного новогоднего бездельничая первая же торговая сессия-2009 (11 января 2009) открылась с резким рывком вверх на 30.860, локальное проседание не пошло ниже 30.49 руб, затем вплоть до начала марта наблюдался рост доллара аж до 36.73 руб/$ (6.03.09). Таким образом, у нас сформировалось зияющее ценовое окно, которое и оказалось к настоящему времени практически закрытым (последняя цена-2008 пока не достигнута, но максимум последней свечки года 29.500 руб. перекрыт)
Имеет смысл посмотреть на текущую ситуацию с позиций теханализа.

Дивергенция между ходом цен и объемнозависимым индикатором СО бросается в глаза. Падающий регрессионный канал очень скоро подвергнется испытанию на прочность. Пока на первом тычке отскока просматривается сопротивление в области предыдущей консолидации и линии среднесрочного баланса (красный цвет). На следующем этапе высоко вероятно движение к верхней полосе статистического канала (+2Ширины, коричневый цвет линии на графике)

Стандартная торговая рамка Мюррея (дни, ширина окна 16 сессий) также допускает такой сценарий.

Неохотное укрепление рубля

2009-10-07T23:22:00.010+04:00

В печати распространяются слухи о ведении неких переговоров на предмет замены традиционного для расчетов по нефти доллара на нечто иное. Тем временем, Банк Австралии приподнял свою учетную ставку, заявив о позитивном влиянии стабилизационных мер. Все это подыгрывает текущим настроениям к глобальному ослаблению доллара к другим валютам.
Как обычно, для оценки настроений рассмотрим вероятностные облака, раccчитываемые по программе WinWaves32.

Расчет валютной пары EURUSD по недельным данным( по 7.10.2009г включительно, 1.468). Возможная цель - низ предшествующей консолидации вблизи исторического максимума (около 1.527) или даже точка резкого срыва (1.55). Вместе с тем, буквально на следующей неделе вырисовывается потенциальная угроза для этого сценария (на карте вероятностей - резкий "палец" вниз к области консолидационной заминки перед последним ростом - 1.43).

Аналогичные вычисление проведем для курса рубля на ММВБ с расчетами "Завтра"

На вышеприведенном рисунке представлены результаты вычислений по недельным данным вплоть до 18 сентября 2009 г (голубоватые свечки), а вот последующие наблюдения (обозначены зеленым цветом и в расчетах не участвовали) просто нанесены на область прогнозов. Заметим, что траектория укрепления рубля проходит вблизи верхней границы вероятностного облака, что указывает на значительное воспрепятствование этому процессу.

С технической точки зрения рубль достиг важных коррекционных уровней.

USD000UTSTOM(дни): последняя 29.765 на 07.10.2009

Движение вверх на 13.672 от 23.058 (15.07.2008) до 36.730 (06.03.2009) (+59.29%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	33.503	3.227
38%	31.507	5.223
50%	29.894	6.836
62%	28.281	8.449
76%	26.285	10.445

Эти уровни нанесены на недельный график (программа Gazovik)

Сетка уровней Мюррея также определена по недельным данным.
Наблюдается дивергенция между ценой и объемнозависимым индикатором CO, который имеет весьма низкое значение. Последнее можно интерпретировать, как отражение высокого потенциала укрепления рубля. Поэтому, даже если произойдет кратковременный отскок от текущих уровней, попытки полностью "закрыть" ценовое окно (29.5 руб/$) и даже "пощупать" область 28.3 возобновятся.

В дневном временном масштабе при использовании широкого (64 сессии) окна курс рубля практически достиг нижнего "рамочного" уровня Мюррея M2 , что также свидетельствует о
включении сильной поддержки.

Можно попробовать оценить дату предполагаемого разворота по KSI-модели. (Она неплохо работает на интрадее в масштабах 5-15 мин).

Первые потуги представляются возможными уже в ближайшие сессии.

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
USD000UTSTOM    20.08.2009 to 07.10.2009 N=35 (дн.)
O: 31.700  H: 32.120  L: 29.725  C: 29.765  V: 101 135 000 000  Ch: -7.00%
У-Стат:  Dn: 29.476 Mid: 30.917 Up: 32.357 Sig: 0.720 CSig: -0.8
Л-Канал: Dn: 29.183 Mid: 29.734 Up: 30.285 Sig: 0.276 CSig: +0.1 T: -0.22%
Rc=-0.93(0.01)
Средняя по 10 точкам <ξ> =.66Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
2 дн. .65 .64 .64 .64 .67 .65 .65 -.01 .65 -.08
3 дн. .58 .60 .59 .59 .54 .57 .57 -.10 .58 .21
4 дн. .49 .45 .53 .48 .60 .54 .54 -.13 .51 -.49
5 дн. .84 .83 .87 .84 .87 .86 .86 .19 .85 -.14
6 дн. .86 .86 .86 .86 .85 .86 .86 .19 .86 .04
7 дн. .76 .78 .66 .75 .63 .69 .69 .02 .72 .59
8 дн. .62 .71 .47 .63 .27 .45 .45 -.21 .54 1.57
9 дн. .78 .80 .67 .77 .64 .69 .69 .03 .73 .65
10 дн. .94 .91 .97 .93 1.03 .98 .98 .32 .96 -.41

ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = 0.1278 Δμ  - 0.0334   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=.50
Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
   3 дн. .28 .07 .00 .06
   4 дн. -.70 .07 -.12 .19
   5 дн. .35 -.34 .01 -.35
   6 дн. .18 -.01 -.01 .00
   7 дн. .55 .14 .04 .10
   8 дн. .98 .18 .09 .09
   9 дн. -.92 -.19 -.15 -.04
  10 дн. -1.05 -.23 -.17 -.06

Средняя по 10 точкам <ξ> =.66
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
2 дн.	.65	.64	.64	.64	.67	.65	.65	-.01	.65	-.08
3 дн.	.58	.60	.59	.59	.54	.57	.57	-.10	.58	.21
4 дн.	.49	.45	.53	.48	.60	.54	.54	-.13	.51	-.49
5 дн.	.84	.83	.87	.84	.87	.86	.86	.19	.85	-.14
6 дн.	.86	.86	.86	.86	.85	.86	.86	.19	.86	.04
7 дн.	.76	.78	.66	.75	.63	.69	.69	.02	.72	.59
8 дн.	.62	.71	.47	.63	.27	.45	.45	-.21	.54	1.57
9 дн.	.78	.80	.67	.77	.64	.69	.69	.03	.73	.65
10 дн.	.94	.91	.97	.93	1.03	.98	.98	.32	.96	-.41

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
3 дн.	.28	.07	.00	.06
4 дн.	-.70	.07	-.12	.19
5 дн.	.35	-.34	.01	-.35
6 дн.	.18	-.01	-.01	.00
7 дн.	.55	.14	.04	.10
8 дн.	.98	.18	.09	.09
9 дн.	-.92	-.19	-.15	-.04
10 дн.	-1.05	-.23	-.17	-.06

Значение =0.66 весьма высоко (это, как правило, предшествует развороту)

И наконец, карта ценовых уровней (дни)

В случае начала крупномасштабной коррекции на Российском фондовом рынке разворот курса представляется неизбежным.

Поглядим в окошко

2009-09-23T20:34:00.008+04:00

Новогоднее ценовое окно для курса рубль/доллар с расчетами ЗАВТРА на ММВБ лежит между 29.500 руб/$ (29.12.2008) и 30.490 руб/$ (11.1.2009, первая после затяжных каникул сессия).

Карта ценовых уровней (дни). Ширина окна 250 торговых сессий.
В ходе первого летнего укрепления рубля краткосрочно была достигнута верхняя граница этого гэпа (30.466 руб/$, 3.06.09), после чего рынок оттолкнулся и в ходе последующего роста достиг 13.07.09 уровня 33.250 (границы "острова" панической скупки долларов с 29.01.09 (34.200руб/$) через абсолютный максимум 36.730руб/$ (6.03.09) до 34.323 (18.03.09).
Очередная волна давления на доллар прервалась 28.07.09 на 30.592руб/$ От этой точки построим сетку пседвоволновых расчетов на основе вектора дневного роста.

Опорные цены для модельных расчетов.

USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009

Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	32.538	1.946
MidOP	32.870	2.278
MinXOP	33.408	2.816
Crit	33.740	3.148
Quadr	34.816	4.224
Popul	37.166	6.574

Рост исчерпался на 32.910 руб/$ 12.08.2009 (Уровень MidOP)

USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009

Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	31.668	0.332
38%	31.462	0.538
50%	31.296	0.704
62%	31.130	0.870
76%	30.924	1.076

После первой волны сентябрьского падения отскок выдохся на 31.135 руб/$ (15.09.2009)

USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009

Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	30.924	1.076
.62	29.722	-0.870
ZigZag	29.184	-1.408
1.62	28.314	-2.278
2.62	26.906	-3.686
3.62	25.498	-5.094
4.62	24.090	-6.502
Popul	24.018	-6.574

В настоящее время мы пребываем в глубине "новогоднего окошка".

Карта настроений построена с помощью программы WinWaves32 по недельным данным по 18.09.2009. Положение начала текущей (22.09.2009, вторник) недели обозначено зеленой свечкой в облаке вероятностей.
Тут следует особо оговорить, что расчеты, базирующиеся на волновой теории Элиота, не вполне подходят для рынков с госучастием, в нашем случае ощущается рука Центробанка.

На рынке нефти цены находятся в зоне неопределенности

Возможен как резкий подскок в область порядка 80-82$/баррель с последующим резким снижением, так и стагнирующее снижение к 61 - 63$/баррель Первый сценарий как раз может способствовать закрытию "Новогоднего рублевого окна"
Конкурентное влияние может оказать понижательная коррекция на фондовом рынке. Сейчас индекс РТС выдвигается в область безубыточности для первых "Стабилизирующих рынок госпотугах осени прошлого года". Соблазн фиксации велик.

Некоторые основания для такого развития событий предоставляют статистические наблюдения.

Сезонная динамика промышленного индекса Доу-Джонса DJIA по данным seasonalcharts.com

И снова хочется вставить предупреждение: если сезонная динамика нарушается, то противоположное движение часто имеет значительно больший ход, нежели ожидаемый по модели.

На мой взгляд, ситуация прояснится в течение ближайшей декады.

09.09.09

2009-09-10T09:54:00.003+04:00

Дата 9 сентября 2009 г. красива (чуть ли не Число Зверя перевернутое).
Рубль на ММВБ закрылся под ближайшей нижней статистической полосой.

Так смотрится дневной график Руб./USD с расчетами "Завтра"

Восходящая линия краткосрочной поддержки была преодолена днем ранее.

Ну, напоследок, текущие волновые расчеты в недельном масштабе.

Нефтяное Хобби

2009-09-01T20:19:00.004+04:00

Итак, переходим в Сентябрь - месяц Осенней Ведьмы (Глобальные расчеты по фьючерсам).
Пока: Денежные и Главные власти преодолевают свой испуг, в прессе множество сообщений о переломе негатива.
А что показывают графики?
Хочется начать с отношения инвесторов к золоту и драгметаллам.

Прошлогодние ужасы затронули и эту "Тихую гавань" (Защитные активы). Коротко все это можно обозначить лозунгом: "ДЕНЬГИ ДАВАЙ!!!"

Спекулянты (Карри-рейд по ИЕНЕ) в недоумении

Кардинальное изменение в политическом климате Японии практически не вывело соотношения Иена/Доллар из точки бифуркации (недели)

Американцы явно ждут периода расчетов (третья пятница последнего месяца квартала - собственно - "Тройная Ведьма")

А вот на сырьевых рынках ощущается настроение к росту (НЕФТЬ, недели)

Может это и подтолкнет наш родной рубль к закрытию "Рождественского Окна"?

Настрой, правда, какой-то осторожный. Это - как барышня сунет свою ножку в холодный поток - не искупаться ли?

Терпенье и труд все перетрут

2009-08-14T19:18:00.001+04:00

Похоже, полосу кошмаров удалось преодолеть. Особое спасибо знаменитому энтузиасту Win98 Tihiy, направившему меня на путь истинный. Преклоняю колени.
Кстати, восстановить испоганенную партицию Fat32 после нештатного форматирования мне помогла прекрасная программа GetDataBack для Fat32. Лишь кириллистически обозванные файлы сгинули. EasyRecovery 6 в данном случае оказалась беспомощна.
Удалось, в частности, восстановить историю индекса РТС
Какое-то движение по рублю происходило в последнее время.
Ниже приведены расчеты для ММВБ-шного курса Руб/$ с расчетами "Завтра"

Котировки оттолкнулись от ценового "окна", образовавшегося во время длинных новогодних каникул. Но неизбежная сила уравновешивания продолжает направлять рынок на закрытие этого окна.

Мюрреевская рамочка

Дневная разволновка (WinWaves32)

Недельная разволновка тоже не исключает закрытие гэпа

Ужас, ужас, ужас и еще раз УЖАС

2009-08-01T13:23:00.002+04:00

Сижу перед развороченным настольным компьютером и ломаю голову над проблемой подключения двух дисков Seagate 80 и 160 Гб на один канал IDE0 на маме ASUS P4SP-MX. - Никак не хотят становиться. BIOS все нормально распознает, а вот WINDODS 98, XP, Хакерская 7 в упор не видят второго диска. Низкоуровневые программы вроде Victoria его распознают - но в что из этого? И драйвера скачал с сайтов производителей, а толку никакого.
Очень прискорбно, что в процессе своей HardWare-революции загубил 40Гб раздел одного из дисков, где была парочка нужных файлов. В частности, - статистика по индексу РТС. Увы, придется сотворить его заново.
По означенным причинам, вопреки сложившейся за последнее время привычке давать итоговый расклад по индексу РТС на конец месяца, буду краток. Как и с билетиками МММ - авось повезет!

Загнивание

2009-06-30T23:21:00.005+04:00

Итог первого полугодия-2009

Так некогда было в середине лета

Что касается рубля, то график ближайшего долларового фьючерса говорит о многом...

Не наш Черномай

2009-06-01T10:09:00.003+04:00

Состояние на День Защиты Детей-2009 (он же - годовщина Избитых младенцев-98)

Еще совсем немного и сентябрьские потуги поддержания "Островка Стабильности" могут окупиться. А вот дальше...

Знатный май получился.

Живут же люди!

Вальпургиева ночь-2009

2009-05-02T11:18:00.003+04:00

Краткие итоги апреля-2009
Касание верхней границы канала первоначального роста курса USD к рублю (конец 2008 года) произошло

Теперь, по традиции подведем итоги апреля на Российском фондовом рынке.

Относительные изменения значения индекса РТС поквартально

Относительно закрытия предшествующего года

И, наконец, каковы были относительные месячные движения индекса РТС за историю торгов.

С текущей ситуацией можно ознакомиться на обновляемой страничке

Достижения ко Дню Космонавтики

2009-04-11T10:03:00.003+04:00

В апреле некоторую мистическую силу ранее имели несколько календарных дат. В частности, День Космонавтики. (День Дурака, ДР В.И.Ленина и преддверие Майских праздников).
Вот что показывают некоторые программы для курса Российского рубля к доллару (ММВБ,расчеты "Завтра")

Расчет проведен программой WinWaves32. Облако вероятностей рисует "Бабочку", т.е. система находится в состоянии неопределенности ("бифуркационная" область).
Скоро снизу подойдет верхняя область ценового канала второй половины прошлого года. Полагаю, она в ближайшем времени будет протестирована.

Результаты использования торговой рамки Мюррея (широкое и узкое окна).

Муторный квартал

2009-03-31T23:41:00.005+04:00

Первый квартал завершен. Полезно обратить внимание на рубль. Тем более, похоже, предстоит большая раздача.

Волновые расчеты недельной динамики (WinWaves32). На основном рисунке первые два дня текущей недели не учитывались (свеча текущей недели расположена в вероятностном облаке и выделена зеленым цветом). Во внутренней вставке представлен расчет уже с учетом последнего незавершенного периода. Попытка переключения на рост.

Потенциал для роста (судя по оригинальной торговой рамке Мюррея) имеется.

Предстоящие "особые" периоды по дневным данным (KSI-модель)

Фондовый рынок показал нешуточную волатильность в завершившемся квартале. Обращает на себя внимание увеличение внутридневных объемов на РТС до "живого" уровня (близкого к предкризисному).

Итоги марта

Ну, а такими были апрели

За неделю до Мартовской-2009 Ведьмы

2009-03-13T09:40:00.003+03:00

Романтики обозначили Число Зверя на мартовском фьючерсе на индекс S&P500 в пятницу 6 марта.

Можно и передохнуть.

Томительный февраль-2009г

2009-03-02T08:39:00.003+03:00

Вот и завершился февраль 2009 г. На малых объемах и при значительной волатильности.
Ниже приведены графики относительного изменения индекса РТС к закрытию предыдущего периода (см. http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html)

Пока экстраординарного знакового события наподобие краха какого-нибудь сверхкрупного воротилы не получилось.

Текущая картина изменения индекса с начала года.

Ну, и напоследок - мартовская история.

Ритуальный расчет-2: Январский барометр-2009

2009-01-31T11:34:00.005+03:00

Вот и завершился торговый январь-2009 года. На американском фондовом индексе S&P500 итоговым за месяц падением на 8.9% c 906.84 до 825.88.
Вновь обратимся к статистическому исследованию Колби и Майерса " Технические индикаторы рынка" Авторы: Р.Колби и Т.Мейрс. (Изд.дом.Альпина, 2000, 581с.). На этот раз к статье "Январский барометр ( (January Barometer) (с.256).
Оригинальный текст статьи:

Иейл Хирш(...), как и многие другие исследователи, утверждает, что Январский барометр постоянно правильно предсказывал годовое направление движения фондового рынка. С 1950 по 1985 Январский барометр правильно предсказывал направление фондового рынка 31 раз (85% точности).
Рост рынка в январе лучше предсказывал дальнейшее развитие событий, чем январское падение. С 1950 года с роста начинался 21 год. Из этих лет только 1 год окончился итоговым падением рынка.
Каждый из 20 правильных сигналов принес значительную прибыль от 5% до 38% (за период между концом января, когда сигнал был получен, до конца года). В среднем за эти 20 лет 77% годового прироста рынка было отмечено между концом января и 31 декабря.
Сигналы, даваемые падением в январе, не так точны - только 60% из них оказались верными. Из 15 лет с январским падением рынка 6 лет закончились итоговым приростом рынка.
Точность январского барометра гораздо выше точности многих индикаторов. Однако его логическое обоснование практически отсутствует, поэтому его сигналы следует подтверждать с помощью других индикаторов.

Кстати, проверил их материалы (1950-1985 гг) и нашел ошибочным заголовок в таблице J-1 (с.257)- надо читать не "5-ый день января", а "Последний день января".
В прошлогоднем сообщении "Статистика Колби и Майерса по фондовому рынку США" данные были расширены по 2007 год. Ну, а сейчас получаем с учетом 2008 года следующую таблицу:
Январский барометр (1950-2008):
Число лет

Рост января	После- дующий рост года	Сбылось	Падение января	После- дующее падение года	Сбылось
37	34	(92%)	22	13	(59%)

Графически все выглядит так:

Что касается отечественного фондового рынка, то для индекса РТС (RTSI) имеем следующее:

Итоги января

Итоги прошедших лет и текущее состояние (завершение января)

Предыдущие феврали

Материалы по статистике индекса РТС обновляются на активной страничке

Ритуальный расчет: первые 5 торговых дней года

2009-01-09T01:34:00.003+03:00

Итак, прошли первые 5 торговых сессий 2009 года на Уолл-Стрит.
В монографии Р.Колби и Т.Мейерса "Энциклопедия технических индикаторов рынка" (Перевод с англ. М.: Изд.дом АЛЬПИНА, 2000, 581 с.) на эту тему есть специальная статья First Five Days in January)(с.210)
Расчет по первым 5 торговым дням 2008 года был проведен мною в свое время для 3-х основных фондовых индексов США

Таковы итоги 2008 года.

Ну, а это - текущие расчеты.

Впереди - январский барометр.

Отсюда плодятся жертвы

2009-01-07T15:33:00.004+03:00

По миру пронесся вихрь сообщений о преднамеренной кончине крупного биржевого спекулянта -

Адольфа Меркле

Market players said Merckle liked to keep a low profile and had seemed like a conservative investor. Он был консервативным инвестором.
В его империи было много работяг (говорят, около 100 000). А что он:
"He had a reputation for being very, very prudent, very cautious—a typical entrepreneur who always remained down-to-earth. So it was a huge surprise," said an analyst who asked not to be named. И вот:

Как же мог такой ПРАВИЛЬНЫЙ человек дойти ло всего этого?
Материал Wikipedia:
Merckle made a speculative investment based on his belief that Volkswagen shares would fall, when, in October 2008, a support of Volkswagen by Porsche SE sent shares on the Xetra dax from €210.85 to over €900 in less than two days resulting in losses for Merckle.
Итак: этот человек принял решение зашортить акции Фольксваген. Поскольку ФУНДАМЕНТАЛЬНО не было совсем никаких причин для роста этих акций.
Вопрос: зачем это было нужно ему?

Признаки жизни

2008-12-27T16:35:00.004+03:00

Подаю преждевременные признаки жизни.
Одновременно с общим разрухой, постигшей мою расчетную систему (попорчено многое), лезут и другие мерзопакостности. Самая примитивная: послать самому себе спам с похабной (и явно деструктивной) ссылкой.
А ведь таких уродов земля носит, быть им пухом не собирается.

Немного о рубле. Уж больно Хазин торжествует.

Это - мартовский фьючерс

А это- расчет WW для недельной динамики расчетов ЗАВТРА на ММВБ

Бунт машин

2008-12-14T20:20:00.002+03:00

С великим сожалением приходится констатировать внезапный сбой диска с данными и многими расчетными программами моего рабочего компа.

На время исправления этой драматической ситуации прекращаю обновление данных в тематических разделах, а также записи в рабочих журналах.

Финамовские картинки на Быстрых Страницах от этой напасти не зависят, т.е. ими можно пользоваться.

Душу радует, что информация на диске не потеряна.

Но пока не починюсь - СТОП МАШИНА!

Рождественская свеча

2008-12-11T07:29:00.006+03:00

Вот и дополнительный ускоритель для улучшения годовой отчетности: (с информационной страницы ФОРТС от 9 декабря)

Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС на период новогодних праздников размеры гарантийного обеспечения будут повышаться в два этапа:
* с клирингового сеанса в 17.45 22 декабря 2008 года по клиринговый сеанс в 17.45 29 декабря 2008 года;
(Пример: на Индекс RTSI - 30%, на о/а НК "ЛУКойл" - 35%)
* с клирингового сеанса в 17.45 29 декабря 2008 года по клиринговый сеанс в 17.45 11 января 2009 года.
(Пример: на Индекс RTSI - 40%, на о/а НК "ЛУКойл" - 50%)

Довольно-таки мощное средство заставить позакрывать накопленные короткие позиции.

По итогам 10 декабря карта настроений выглядит так.

Расчет проведен по дневным данным программой WinWaves32

Начинать следовало с низкого старта, что и было исполнено.

Разумеется, все еще впереди, т.к. еще не прошли расчеты по декабрьским деривативам. А тут явно будет свистопляска. И еще: поскольку на ФОРТС взаиморасчеты пройдут в ближайший понедельник, а Штатовская Ведьма произойдет в следующую пятницу, то логично было бы ожидать переброса высвободившихся средств с нашего на их рынок в первой половине предстоящей недели.

Реакция рынка на Бомбейскую бойню

2008-12-10T04:33:00.006+03:00

Сейчас, по прошествии декады после террористической атаки 26-29 ноября на Мумбаи (бывший Бомбей, финансовый центр Индии) с большим количеством жертв: 188 погибших, 313 пострадавших (данные на 2 декабря) можно оценить влияние подобного рода событий на рынки в текущей ситуации.

Источник информации: FinData.co.nz

27 ноября Бомбейская биржа была закрыта. Кстати название национального индекса Индии BSE (= Bombay Stock Exchange) SENSEX 30 INDEX см., например, в Блумберге

Хорошо видно, что поведение рынка в течение драматических событий не выделяется из общего русла тенденции к сокращению волатильности.
Помимо этого можно констатировать, что остановка торгов на локальных площадках практически бессмысленна, поскольку национальными активами торгуют по всему миру. Глобализация, однако.

И еще. Для Индии, как и для многих азиатских стран рис является важнейшим пищевым продуктом. Текущая динамика цен на него разумна.

Нам их рейтинг нипочем

2008-12-08T17:43:00.008+03:00

Реакция нашего рынка на новость о снижении суверенного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило суверенный рейтинг Российской Федерации с "BBB+" до "BBB". Прогноз по рейтингу — "негативный"

См. k2kapital

Наблюдаемое вполне подтверждает гипотезу о начавшемся решительном отбое.

И все это происходит широким фронтом на разных рынках.

Вот и злосчастного Алексаняна (того ЮКОСовца, что смертельно больного на цепи держали) могут выпустить, наконец-то, под залог в 50 млн.руб. Сумма, конечно, невероятная.
(Но что не сделать для стабилизации рынков? Может горемычную многодетную мать Бахмину условно освободят ?. Или это - стратегический резерв?).

Низкий старт недели 8-12.12.2008

2008-12-08T10:31:00.002+03:00

Итак, каков внешний фон на открытие важной для нашего рынка недели.

Фьючерсный рычаг

2008-12-07T22:47:00.003+03:00

Сводная таблица по фьючерсам на нефть сорта Брент приведена в http://www2.barchart.com/dfutpage.asp?sym=SCY0

Путем манипулирования "хвостом" - фьючерсами с дальними поставками (просто передвигая заявки в стакане) несложно превратить биржу в машинку для колки орехов. При желании продавить цены. Затраты в этом случае невелики по сравнении с достигаемым эффектом.

На финишной прямой

2008-12-06T10:04:00.005+03:00

На следующей неделе (12.12.2008) завершается обращение на рынке ФОРТС декабрьских опционов и фьючерсов на отечественные бумаги. Расчеты состоятся 15 декабря.

С опционами обстановка нездоровая.

Закрытие фьючерса на ночных торгах 5 декабря составило 61 300.
Открытый интерес по декабрьским фьючерсам RIZ8 по итогам 5.12.2008 составил 164 436 контрактов, тогда как для следующих, мартовских фьючерсов RIH9 - всего 9 550 контрактов.
Гарантийное обеспечение сейчас составляет всего 7 281,3 руб. Как говорится, - "и карты в руки".

Поучительно сравнение распределения открытого интереса с текущим распределением ценовых уровней.

Накануне пошел очередной прорыв нисходящих наклонных линий сопротивления.

Чувствую, предстоит отчаянная попытка отбоя (ибо предыдущие попытки были обречены из-за слишком большого временного периода до момента взаимных расчетов).
Такой стремительный вынос можно сделать за 2-3 дня (лишь бы пошло "каскадное" закрытие шортов и обращение позиций). Есть еще, к сожалению, препятствие в лице "РЕГУЛЯТОРОВ".
Области "зависания" при текущем внешнем фоне представлялись явно недостижимыми, поэтому требовалось включить "мясокрутку" (широкую и протяженную консолидационную зону" для частичного отбоя.

Конечно, поддержка снизу формально представляется весьма эфемерной. В частности, волновые расчеты указывают на сильную составляющую низового движения на суммарной суперпозиционной карте.

Вместе с тем, чувствуется, что вниз завалиться не дают. Это прекрасно показало слабое реагирование на очередной удар по нефти, происшедший вчера.

Ничем, кроме господдержки это не объяснимо. А раз так - то напрашивается сценарий закрытия года (для нормального государства важен Учет и Контроль, как учат классики).
Чем это кончается - хорошо показал пример прошлогоднего закрытия акций банка ВТБ. Но об этом - чуть позже.

До нашей Ведьмы осталась неделя, до их - две.

2008-12-05T23:42:00.004+03:00

Неуклонный ход времени приближает Декабрьскую Ведьму (расчеты по опционам и фьючерсам на акции).

По этому поводу обновлены данные по голубым фишкам

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

С текущей динамикой перечисленных индексов и бумаг, а также фьючерсов на них в трех временных масштабах можно ознакомиться на "Быстрых страницах"

Недельная динамика акций Сбербанка и сетка Ганна

Декабрьские колебания индекса РТС с момента его возникновения.

Нефтяной залив

2008-12-05T06:40:00.002+03:00

Текущее состояние нефтяных цен (на утро 5 декабря 2008 г.)

Игра на добивание.

Источник информации: Barchart.com, см. страницу

Источник информации: Barchart.com, см. страницу

Веер сопротивлений

2008-12-04T05:50:00.003+03:00

Интересное явление наблюдается на графике декабрьского фьючерса RIZ8 на индекс РТС.

Особенностью построений на нем является продолжение ранее сформированных линий поддержек (S) и сопротивлений (R) на последующие временные интервалы.
За последние торговые сессии отмечено систематическое отклонение достигнутых экстремумов от ближайших линий S/R. Некая аналогия с поворотом по часовой стрелке.
На первоначальной стадии это явление сигнализирует о предстоящем ослаблении движения. Но по мере дальнейшего его развития возникает эффект "размазывания" пограничной области (своеобразное квантование вероятных мест размещения стоп-ордеров для участников рынка, противодействующих рассматриваемому движению).
В результате образуется "веер" сигнальных линий. Последовательное преодоление их в итоге приобретает каскадный характер.
Ближайшая целевая зона (на основе пробития R2) выделена на графике подсветкой.

Вместе с тем, обсуждаемая сетка направляющих образовалась в области вблизи нижней границы консолидационной зоны последнего времени, поэтому высока вероятность дальнейшего падения.

Для определения контрольных точек воспользуемся KSI-моделью.

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
RIZ8h    02.12.2008 13:00 to 03.12.2008 23:00 N=25 (60мин.)
 O: 59635  H: 62300  L: 58305  C: 61005  V:   743 776  Ch: +2.30%
У-Стат:  Dn: 58566 Mid: 60432 Up: 62298 Sig: 933 CSig: +0.3
Л-Канал: Dn: 58474 Mid: 60228 Up: 61982 Sig: 877 CSig: +0.4 T: -0.52%
Rc=-0.18(0.10) отстутсвует
Средняя по 7 точкам <ξ> =.27Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
120 мин .56 .51 .69 .57 .78 .68 .68 .41 .62 -.99
180 мин -.04 -.01 -.15 -.05 -.22 -.14 -.14 -.40 -.09 .78
240 мин -.35 -.32 -.36 -.34 -.42 -.37 -.37 -.64 -.36 .31
300 мин .70 .75 .43 .66 .37 .50 .50 .23 .58 1.48
360 мин 1.15 1.19 1.01 1.14 .94 1.03 1.03 .77 1.09 .93
420 мин .11 -.01 .42 .12 .63 .38 .38 .12 .25 -2.34

ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = -0.1498 Δμ  + 0.0335   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=-.38

Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
 180 мин 1.77 .72 -.23 .95
 240 мин -.47 .26 .10 .16
 300 мин 1.18 -.94 -.14 -.80
 360 мин -.55 -.51 .12 -.62
 420 мин -3.27 .83 .52 .31

Средняя по 7 точкам <ξ> =.27
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
120 мин	.56	.51	.69	.57	.78	.68	.68	.41	.62	-.99
180 мин	-.04	-.01	-.15	-.05	-.22	-.14	-.14	-.40	-.09	.78
240 мин	-.35	-.32	-.36	-.34	-.42	-.37	-.37	-.64	-.36	.31
300 мин	.70	.75	.43	.66	.37	.50	.50	.23	.58	1.48
360 мин	1.15	1.19	1.01	1.14	.94	1.03	1.03	.77	1.09	.93
420 мин	.11	-.01	.42	.12	.63	.38	.38	.12	.25	-2.34

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
180 мин	1.77	.72	-.23	.95
240 мин	-.47	.26	.10	.16
300 мин	1.18	-.94	-.14	-.80
360 мин	-.55	-.51	.12	-.62
420 мин	-3.27	.83	.52	.31

По KSI-модели, определенной в окне шириной в 25 часов (на основе Фурье-анализа) для часовиков, особые временные зоны попадают на 18, 23 час 4.12.2008 и на 13 час 5.12.2008 г.

Пусть говорят

2008-12-02T21:45:00.003+03:00

Опять пошла волна рублевых прогнозов.
Повод сегодня появился - 28 руб./$.
Смею предположить, что в обозримом будущем произойдет УКРЕПЛЕНИЕ рубля (по крайней мере в течение первой половины месяца)

Отравленная муха

2008-12-01T22:00:00.004+03:00

Начало декабря вызывает в памяти смутные ассоциации.

Такое ощущение, что крупным спекулянтам не хочется уходить с низких и волатильных уровней. А также чувствуется, что экспирационный отбой решается за счет "накапливания жирка" в нижней зоне консолидации. В этом случае верхние цели могут быть не достигнутыми, а сам отбой приобретет истерический характер, усиленный информационным шумом (и возможно массовой эйфорией).

На часовом индексе ММВБ сегодня реализовалась ситуация, которая у меня устойчиво вызывает образ отравленной мухи, которая ползет по восходящей поверхности вверх ногами. В какой-то момент тварь падает. В роли "несущей" выступала ранее образованная осевая линия.

Дикий ноябрь 2008 года

2008-11-28T22:56:00.004+03:00

Нынешний ноябрь оказался самым волатильным за всю историю индекса РТС

С материалами по статистике индекса РТС можно ознакомиться на ежедневно обновляемой страничке

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

RTKM - Ростелеком

С текущей динамикой перечисленных индексов и бумаг, а также фьючерсов на них в трех временных масштабах можно ознакомиться на "Быстрых страницах"

Декабрь на носу

2008-11-28T08:30:00.004+03:00

Итак, сегодня последняя сессия ноября.

В декабре идет большая экспирация опционов и фьючерсов. Надо исправлять многие ошибки, чтобы прийти к взаиморасчетам подобающим образом. Невзирая ни на что.

Интересно, когда начнется вынос.

Текущее распределение периодов (расчет по 10-минуткам)

Пока модель предполагает мощное движение с низкого старта после 15 час. Утром же вероятен фальстарт

Тягомотина

2008-11-26T20:44:00.003+03:00

Последнее время все чаще и чаще расчеты по KSI-модели свидетельствуют о глубокой деградации маркетмейкерства на Фондовой бирже РТС. Такое впечатление, что эта торговая площадка практически утратила свою роль (в отличие от срочного рынка ФОРТС, где торгуются опционы и фьючерсы на индекс РТС).

Расчеты проведены по потоку данных с шагом 15 секунд.

Не все сразу

2008-11-26T05:54:00.003+03:00

Достигнута область локальных узлов

Не пора ли рублю укрепиться?

2008-11-25T07:44:00.004+03:00

Есть какая-то противоестественность в недельной траектории ослабления рубля.

Вот и на дневном графике подходим к вероятным сигналам на укрепление рубля. А на ФОРЕКС они даже сработали ночью 24 ноября.

Система С11 24.11.08 for USD000UTSTOM Daily
Open = 27.500 High = 27.725 Low = 27.438 Close = 27.455
Typical price= 27.539 (+ 0.038) Parabolic= 27.423 Up
Stop Long= 27.061 Stop Short= 27.179 Up
LCrit= 27.430 HCrit= 27.600
Фильтры ДиНаполи Текущий Следующий Последующий
Быстрый 27.432 27.479 27.503
Медленный 27.296 27.474 27.472
Центр канала(11) 27.414 Полуширина 0.182 Координата 0.23
Зоны канала(11) Нижняя Верхняя
1 27.232 27.596
2 27.049 27.778
3 26.867 27.960
Разные каналы Низ Середина Верх
Канал Дончиана( 17 ) 26.515 27.108 27.700
Канал Кельтнера(11/2) 27.064 27.414 27.763
Канал Кельтнера(5/1) 27.360 27.496 27.632

----------------------------------------------

Начало "Ведьмо-ралли" (??)

2008-11-25T02:19:00.004+03:00

Похоже, началось движение к взаимоприемлемым ценовым уровням для экспирации декабрьских (а значит и годовых) деривативов.

Но уж больно лихо начали. Полагаю конец среды (26.11) - начало четверга (27.11.2008) прояснят ситуацию.

Деривативная бомба

2008-11-23T04:53:00.005+03:00

Близится, близится Декабрьская Ведьма (экспирация деривативов).

На нашем фондовом рынке (ФОРТС) декабрьские опционы на отдельные бумаги завершат свое обращение 10 декабря, а опционы на декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС - 12 декабря.

На 21 ноября имеем такую расстановку сил.

Сам же спот мечется в зоне предшествующей консолидации, как шланг, вырвавшийся из рук поливальщика.

И так по всему миру и на множестве рынков.
Кстати, на таких площадках расчеты происходят преимущественно в долларах(!!!)

Обновил расчеты уровней

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

Бешенство Сбера

2008-11-21T10:03:00.003+03:00

Ноябрьские метания курса обыкновенных акций Сбербанка (SBER) заслуживают занесения в копилку знаний.

Коррекционная сетка и статистические полосы

Оригинальная торговая рамка Мюррея

Материалы на закрытие 20 ноября 2008 г. обновлены (http://sber-ve.blogspot.com)

Былое и думы

2008-11-20T10:06:00.005+03:00

Вот такой ноябрь пока получается

Тут полезно вспомнить, как вели себя рынки в следующих от минимумов годах (1998 и 2001)

А у меня уже давно все происходящее ассоциируется в событиями на рынке предъявительских ("народных") бумаг после краха МММ в 1994-1995 г.

На графике обозначены котировки на покупку и продажу и курс Свидетельств о Депонировании Акций (СДА) "Дока-Хлеб" , которые мы с Пашей выставляли на табло ЦРУБ. Эти цифры потом публиковала Финансовая газета.
Через год Довгань откупил зарегистрированные в реестре акции по справедливой для инвесторов цене (цена размещения+поправка на долларовую инфляцию). Но это было уже потом.
Зима тогда была для нас очень тяжелой. В то время я начал свои опыты в теханализе.

Подробнее о Дока-Хлеб я писал в сообщении "Ядерная зима" от 23 октября.

Микроциклы сильной волатильности

2008-11-19T09:24:00.002+03:00

Декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС (10 мин.)

Абреки с Африканского Рога

2008-11-18T09:56:00.003+03:00

Сообщение:
Момбаса. Пираты захватили саудовский танкер Sirius Star
www.k2kapital.com 17.11.2008 опубликовано в 18:14

У рынка, похоже, совсем другие заботы.

Ожиданная встреча

2008-11-17T23:19:00.007+03:00

В верхах встречаются (Вашингтонский саммит G20), а рынки живут своей жизнью.

Хорошо иллюстрирует это рассмотрение поведения разных рынков для 1-го дня после встречи в контексте общей динамики.
Источник данных: http://www.forexpf.ru
Пока никакой интриги. Но напряжение нарастает.

Страшный сон

2008-11-15T14:37:00.004+03:00

Итак, сегодня открывается встреча лидеров Большой Двадцатки, G20

Таковая ситуация сложилась в последний торговый день на фондовых рынках

Снился мне страшный сон. Некоторые обрывки.
- Займутся офшорами.
- Ужесточат валютное регулирование.
- Запретят выводить из своих стран деньги "Глобалистов"
- Введут "сухой закон" на сложные деривативы и маржинальные сделки.

Спекулянтов объявят врагами человечества, нечно вроде педофилов или наркодилеров.
Ну и в лучших патриархальных традициях устроят показательную порку какого-нибудь смутьяна-Тришки.

Для обеспечения самобытности - отказ от ADR - GDR: хотите покупать наши бумаги - покупайте, но только у нас в нашем Мировом финансовом центре, и деньги выведете не раньше, чем через год.
Для предотвращения оттока валюты неплохо бы наложить лапы на FOREX и GLOBEX.
К торгам допускать только аттестованных физиков.

Разумеется, все это лишь сон

Перед Вашингтонской сходкой G20

2008-11-15T00:59:00.006+03:00

Итак, прошло 14 ноября - дата исполнения ноябрьских опционов на декабрьский фьючерс RIZ8 на индекс РТС. Теперь остаются декабрьские опционы с экспирацией 12.12.2008.

Власти решили расширить диапазон допустимых в течение сессии колебаний индексов и изменить условия дальнейшего возобновления торгов, но, якобы, с Нового года.

Пока же допускаю естественное снижение волатильности по техническим причинам

Данные по ценовым уровням обновлены.

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

С текущей динамикой перечисленных индексов и бумаг, а также фьючерсов на них в трех временных масштабах можно ознакомиться на "Быстрых страницах"

На Фурье-периодограммах с годовым окном наблюдается сложное сочетание характеристик, что по всей вероятности сопутствует гипервысокой турбулентности.

На диапазоне, определенном по пику в среднечастотной области, определенно прослеживается упорядочение

Ведущий и ведомый

2008-11-14T08:53:00.004+03:00

Ночью произошел резкий разворот

Рубль отразился от скопления зон поддержи

Теперь дело за рублевой торговой площадкой

Близость

2008-11-13T08:46:00.002+03:00

Школа вышибания

2008-11-12T05:51:00.005+03:00

После этого дня Регуляторы решили вновь закрыть цирк

Чувствуется напряженность

2008-11-11T06:58:00.002+03:00

Иена

Нефть

Фьючерс на индекс РТС

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
RIZ8m10    07.11.2008 20:00 to 10.11.2008 10:50 N=26 (10мин.)
O: 78300  H: 84880  L: 77425  C: 84880  V:   81 899  Ch: +8.51%
У-Стат:  Dn: 76627 Mid: 79709 Up: 82791 Sig: 1541 CSig: +1.7
Л-Канал: Dn: 80151 Mid: 82296 Up: 84442 Sig: 1073 CSig: +1.2 T: +18.12%
Rc=0.80(0.04)
Средняя по 7 точкам <ξ> =.47Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
20 мин .75 .77 .73 .75 .69 .72 .72 .25 .74 .27
30 мин .71 .73 .69 .71 .64 .68 .68 .21 .70 .31
40 мин .45 .45 .43 .45 .45 .45 .45 -.03 .45 .01
50 мин .18 .18 .17 .18 .16 .17 .17 -.30 .18 .08
60 мин -.21 -.22 -.23 -.22 -.21 -.22 -.22 -.69 -.22 -.01
70 мин -.18 -.26 -.19 -.22 -.01 -.13 -.13 -.60 -.17 -.80

ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = 0.2855 Δμ  + 0.2435   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=.56

Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
  30 мин .03 .04 .25 -.21
  40 мин -.30 .25 .16 .09
  50 мин .08 .27 .27 .01
  60 мин -.10 .39 .22 .18
  70 мин -.79 -.05 .02 -.06

Средняя по 7 точкам <ξ> =.47
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
20 мин	.75	.77	.73	.75	.69	.72	.72	.25	.74	.27
30 мин	.71	.73	.69	.71	.64	.68	.68	.21	.70	.31
40 мин	.45	.45	.43	.45	.45	.45	.45	-.03	.45	.01
50 мин	.18	.18	.17	.18	.16	.17	.17	-.30	.18	.08
60 мин	-.21	-.22	-.23	-.22	-.21	-.22	-.22	-.69	-.22	-.01
70 мин	-.18	-.26	-.19	-.22	-.01	-.13	-.13	-.60	-.17	-.80

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
30 мин	.03	.04	.25	-.21
40 мин	-.30	.25	.16	.09
50 мин	.08	.27	.27	.01
60 мин	-.10	.39	.22	.18
70 мин	-.79	-.05	.02	-.06

Давно хотел об этом...

2008-11-07T23:50:00.006+03:00

Когда мы приехали а 1961 г. в Прагу, то мой отец из множества своих правительственных наград взял с собой только медаль "За освобождение Праги". Помню, как стоял на трибуне (Letenske Plane, 9 мая 1961, день Освобождения) рядом с Президентом Чехословацкой Республики Антонином Новотным, мимо проезжали на тягачах зенитные ракеты.
У отца в те годы хорощим собеседником был З.Фишер, попавший юнцом в наш плен под Сталинградом. Я имел удовольствие общаться с его сыновьями: чувствовалось хорошее воспитание. Их отец проявил себя достойным образом в 1968 г.
Для справки:
Мой отец, Ефремов Александр Ефремович начал войну на западной границе на авиабазе в г.Луцк в ночь 22 июня 1941 г.
Его дважды ранили (имел соответствующие нашивки и надбавку к военной пенсии).
Кончил войну бомбежкой Праги 9 мая 1945 г.(за немного до этого - жуткой бомбежкой кварталов Берлина - это он мне показывал воочию во время Берлинского кризиса начала 1960-х. Тогда стояли кварталы руин.
Английский выучил в окопах в 1942 под бомбежками.
В большевистскую партию вступил также на отступлении, когда многие просто сжигали свои партбилеты.
Из партии КПСС вышел добровольно в 1990 г., будучи в здравом уме и твердой памяти.
=====
Опытом Войны со мной не не делился. Но знаю, что он чувствовал угрызения совести за бомбежки "бандеровских" украинских деревень. Был штурманом на пикирующем бомбандировщике ПЕ-2 и нажимал на кнопки.
Правда, несколько раз он говорил о том, как приходилось пить воду из грязных дорожных луж, каковы были хороши телефонистки и какие дураки-"герои" высовывались в ненужное время из окопов. Все.
Он был достойным и мягким человеком. Сказал мне еще в начале моей сознательной жизни: "Сделал себя я сам. И ты, если не дурак делай так же".
Я никогда не имел его поддержки, хотя он и занимал весьма высокие посты, например, Секретаря Союза Журналистов СССР.
Мы просто дружили.

Коррекционная дерготня

2008-11-07T09:29:00.006+03:00

В качестве опорной фигуры выбран треугольник первой реации на снижении Банком Англии ставки

RIZ8m10(10 мин.): последняя 72670 на 06.11.2008 23:40

Движение вверх на 7015 от 74050 (06.11.2008 14:10) до 81065 (06.11.2008 15:30) (+9.47%) и с коррекцией до 76700 (06.11.2008 16:00) (на 62%)

Коррекции для движения
Уровень	Цена	Движение
24%	79409	1656
38%	78385	2680
50%	77558	3508
62%	76730	4335
76%	75706	5359

RIZ8m10(10 мин.): последняя 72670 на 06.11.2008 23:40

Движение вверх на 7015 от 74050 (06.11.2008 14:10) до 81065 (06.11.2008 15:30) (+9.47%) и с коррекцией до 76700 (06.11.2008 16:00) (на 62%)

Ход, обратный вектору
Уровень	Цена	Движение
Fail	75706	5359
.62	69715	-4335
ZigZag	67035	-7015
1.62	62700	-11350
2.62	55685	-18365
3.62	48670	-25380
4.62	41655	-32395
Popul	41297	-32753

RIZ8m10(10 мин.): последняя 72670 на 06.11.2008 23:40

Движение вверх на 7015 от 74050 (06.11.2008 14:10) до 81065 (06.11.2008 15:30) (+9.47%) и с коррекцией до 76700 (06.11.2008 16:00) (на 62%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
ZigZag	83715	9665
3 Long	88050	14000
5 Short	96751	22701
5 Mid	100258	26208
5 Long	103766	29716
Popul	106803	32753

Ночью фьючерс остановился на уровне 50% коррекции от Большого Отскока
Нефть Брент утром 7 ноября падала ниже 56.7 $/brl

Регуляторы регулируют

2008-11-06T09:24:00.003+03:00

Регуляторы останавливали торги на 1 час

Вектор посчитан по первой 10-минутке:

RIZ8m10(10 мин.): последняя 78900 на 05.11.2008 23:40

Движение вниз на -7035 от 97035 (05.11.2008 10:30) до 90000 (05.11.2008 10:30) (-7.25%)

Движение по вектору
Уровень	Цена	Движение
MinOP	87313	-9722
MidOP	85652	-11383
MinXOP	82965	-14070
Crit	81305	-15730
Quadr	75930	-21105
Popul	64189	-32846

Итоги Бушевизма

2008-11-05T11:45:00.007+03:00

Администрация США Буша являлась по сути нефтяной.

Подпись: The choice of the carbon generation! (Выбор углеродного поколения)
Эта и нижеследующая картинка опубликованы на сайте

Так изменялись фондовые индексы крупных экономик и цена на нефть за время правления этой администрации.

Обама-ралли в день выборов

2008-11-05T09:37:00.004+03:00

Этот день по праву войдет в историю.

Как с цепи сорвались.

Отскакивать есть куда

Так смотрится относительная динамика за ближайших 2.5 месяца.

Сканирование индекса РТС

2008-11-02T09:47:00.004+03:00

Текущая ценовая картинка для дневного индекса РТС: наконец-то достигнут среднесрочный уровень "водораздела" (красная сигнальная линия).
VMA(11/16/5) на 1.11.08 составляла 844.45, на следующий день: 811.15

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
RTSI    11.09.2008 to 01.11.2008 N=35 (дн.)
 O: 1334.24  H: 1359.63  L: 549.06  C: 802.39  V:  532 704 900  Ch: -39.87%
У-Стат:  Dn: 442.91 Mid: 987.19 Up: 1531.47 Sig: 272.14 CSig: -0.3
Л-Канал: Dn: 339.06 Mid: 567.24 Up: 795.42 Sig: 114.09 CSig: +1.0 T: -4.19%
Rc=-0.90(0.02)
Средняя по 10 точкам <ξ> =.63Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
2 дн. .82 .82 .82 .82 .81 .82 .82 .19 .82 .02
3 дн. .66 .66 .62 .65 .63 .64 .64 .01 .65 .12
4 дн. .49 .48 .52 .49 .54 .52 .52 -.11 .50 -.24
5 дн. .37 .38 .40 .38 .39 .39 .39 -.24 .38 -.06
6 дн. .58 .63 .53 .59 .42 .51 .51 -.12 .55 .71
7 дн. .78 .82 .69 .78 .62 .70 .70 .07 .74 .71
8 дн. .91 .96 .77 .90 .67 .78 .78 .15 .84 1.09
9 дн. .95 1.01 .76 .94 .65 .79 .79 .16 .86 1.34
10 дн. .87 .92 .70 .86 .61 .72 .72 .09 .79 1.18

ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = -0.2385 Δμ  + 0.0381   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=-.57

Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
   3 дн. .10 .17 .01 .16
   4 дн. -.36 .14 .12 .02
   5 дн. .18 .12 .00 .12
   6 дн. .77 -.17 -.15 -.02
   7 дн. -.01 -.19 .04 -.23
   8 дн. .38 -.11 -.05 -.05
   9 дн. .25 -.02 -.02 .00
  10 дн. -.16 .07 .08 .00

Средняя по 10 точкам <ξ> =.63
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
2 дн.	.82	.82	.82	.82	.81	.82	.82	.19	.82	.02
3 дн.	.66	.66	.62	.65	.63	.64	.64	.01	.65	.12
4 дн.	.49	.48	.52	.49	.54	.52	.52	-.11	.50	-.24
5 дн.	.37	.38	.40	.38	.39	.39	.39	-.24	.38	-.06
6 дн.	.58	.63	.53	.59	.42	.51	.51	-.12	.55	.71
7 дн.	.78	.82	.69	.78	.62	.70	.70	.07	.74	.71
8 дн.	.91	.96	.77	.90	.67	.78	.78	.15	.84	1.09
9 дн.	.95	1.01	.76	.94	.65	.79	.79	.16	.86	1.34
10 дн.	.87	.92	.70	.86	.61	.72	.72	.09	.79	1.18

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
3 дн.	.10	.17	.01	.16
4 дн.	-.36	.14	.12	.02
5 дн.	.18	.12	.00	.12
6 дн.	.77	-.17	-.15	-.02
7 дн.	-.01	-.19	.04	-.23
8 дн.	.38	-.11	-.05	-.05
9 дн.	.25	-.02	-.02	.00
10 дн.	-.16	.07	.08	.00

Уроки Октября: Феерический рост

2008-11-01T19:33:00.002+03:00

В итоги Черного Октября я включил также результаты торгов "Черной Субботы" - 1.11.2008 г. специфического эффекта перетасовки праздничных дней.

Формально это - первая неделя роста. Результаты очаровывают.

Проведено полное обновление расчетов по отслеживаемому комплекту инструментов.

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

RTKM - Ростелеком

Сберкошка или месячная отчетность

2008-10-31T22:22:00.008+03:00

Вот завершился "Черный октябрь"

Такими были Ноябри за историю индекса РТС (см. тут)

Есть ощущение, что очень хотелось показать хорошую месячную отчетность.
Вчера "вознесли" Сбербанк на +29.53% и остановили торги по нему.
Своеобразная "кошка", которую забрасывают лихие люди, чтобы забраться на какую-нибудь высоту. Коррекция к росту напрашивалась - а тут своеобразная зацепка в виде бумаги с высокой долей в расчете индексов.

На свободном фьючерсном рынке все шло естественным образом. Нарисовали хорошо сформированный коррекционный зигзаг и пошли расти дальше.
Регуляторы опомнились и дали в конце дня поторговать акциями Сбербанка на ММВБ. Получилось то, что видно на рисунке с Быстрых страниц

Что касается индекса ММВБ, то он удержался над нисходящими линими давящего сопротивления. Даже не взирая на существенное внутридневное ослабление рубля.

Похоже, отчетность беспокоит многих участников рынка. Например нефтетрейдеров.

Не мешало бы и отдышаться

2008-10-31T08:39:00.003+03:00

Появляются признаки усталости изнурительного 4-х дневного ралли.

Рост ведь начался понедельник, когда на наших биржах (кроме срочного рынка ФОРТС) был отгул.

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
RIZ8h    28.10.2008 19:00 to 30.10.2008 23:00 N=33 (60мин.)
  O: 58675  H: 80600  L: 57700  C: 78705  V:   772 853  Ch: +34.11%
У-Стат:  Dn: 55701 Mid: 68951 Up: 82201 Sig: 6625 CSig: +0.7
Л-Канал: Dn: 75224 Mid: 79781 Up: 84339 Sig: 2279 CSig: -0.2 T: +11.20%
Rc=0.94(0.01)
Средняя по 9 точкам <ξ> =.65Вперед ξ₂^э ξ₂^в ξ₄^э ξ₄^в ξ₆^э ξ₆^в <ξ> Δ<ξ> α μ
120 мин .64 .65 .65 .65 .62 .64 .64 -.02 .64 .08
180 мин .73 .76 .66 .73 .62 .67 .67 .02 .70 .52
240 мин .69 .65 .79 .70 .88 .79 .79 .13 .74 -.83
300 мин .57 .57 .57 .57 .58 .58 .58 -.08 .57 -.05
360 мин .71 .78 .54 .70 .40 .55 .55 -.10 .63 1.39
420 мин .83 .83 .78 .82 .81 .81 .81 .16 .81 .12
480 мин .76 .89 .34 .73 .09 .40 .40 -.26 .56 2.98
540 мин .75 .79 .51 .71 .46 .57 .57 -.08 .64 1.28

ξ_n^в = n(α + μC_n),  C_n = (3-n)/18: C₂ = 2/18, C₄ = -1/18, C₆ = -3/18
ΔD_f^в = 0.0691 Δμ  - 0.0122   Корреляция ΔD_f и Mu  R_c=.76

Вперед Δμ ΔD_f^э ΔD_f^в ΔD_f^э-ΔD_f^в
 180 мин .44 -.06 .02 -.08
 240 мин -1.35 -.04 -.11 .06
 300 мин .78 .17 .04 .13
 360 мин 1.44 -.05 .09 -.14
 420 мин -1.27 -.19 -.10 -.09
 480 мин 2.86 .25 .19 .07
 540 мин -1.70 -.08 -.13 .05

Средняя по 9 точкам <ξ> =.65
Вперед	ξ₂^э	ξ₂^в	ξ₄^э	ξ₄^в	ξ₆^э	ξ₆^в	<ξ>	Δ<ξ>	α	μ
120 мин	.64	.65	.65	.65	.62	.64	.64	-.02	.64	.08
180 мин	.73	.76	.66	.73	.62	.67	.67	.02	.70	.52
240 мин	.69	.65	.79	.70	.88	.79	.79	.13	.74	-.83
300 мин	.57	.57	.57	.57	.58	.58	.58	-.08	.57	-.05
360 мин	.71	.78	.54	.70	.40	.55	.55	-.10	.63	1.39
420 мин	.83	.83	.78	.82	.81	.81	.81	.16	.81	.12
480 мин	.76	.89	.34	.73	.09	.40	.40	-.26	.56	2.98
540 мин	.75	.79	.51	.71	.46	.57	.57	-.08	.64	1.28

Вперед	Δμ	ΔD_f^э	ΔD_f^в	ΔD_f^э-ΔD_f^в
180 мин	.44	-.06	.02	-.08
240 мин	-1.35	-.04	-.11	.06
300 мин	.78	.17	.04	.13
360 мин	1.44	-.05	.09	-.14
420 мин	-1.27	-.19	-.10	-.09
480 мин	2.86	.25	.19	.07
540 мин	-1.70	-.08	-.13	.05

Стремительная и несокрушимая

2008-10-30T22:17:00.002+03:00

Вот и сгенерировали покупные сигналы.
Во многом, благодаря валютному рынку.

Лихо забросили индекс ММВБ в область сигналов на покупку.

Теперь надо все это удержать

Первое испытание - область "красного" водораздела.

А нам все равно

2008-10-30T09:34:00.004+03:00

Федеральный резерв США понизил ставку до 1%
Вот краткосрочная реакция:

Рынки заблаговременно опустились в область, откуда началась предыдущая и так драматически законченная волна роста. И начали тихо с начала недели восстанавливаться.

На декабрьском фьючерсе RIZ8 на индекс РТС скоро могут пойти среднесрочные сигналы на покупку.

Вполне возможно, что "зависшие" на рынке недвижимости деньги (а также истосковавшиеся с незадействованным кэшем инвесторы) попадутся на обед хищникам. Но посмотрим.

Процесс робко пошёл

2008-10-29T08:26:00.004+03:00

Сказывается усталось рынков. Нужна передышка.

Внимание на иену.

Ценовые ориентиры по фьючерсу на индекс РТС вполне сносно выполняются.

Передышка. Азия - наш рулевой.

2008-10-28T10:01:00.004+03:00

Рынки, кажется, нашли опорные точки, но все очень испуганы.
Пока наши испуганные власти "придержали" торги 27 октября на биржах, фьючерсная площадка ФОРТС, кажется, определилась.

Ситуация на некоторых других рынках на утро 28 октября такая:

Азия выбирает справедливые цены

2008-10-27T11:05:00.003+03:00

Наши биржи сегодня не работают.
Мир, тем временем продолжает искать справедливые ценовые уровни.

Так поступили в Нью-Йорке с Лукойлом.

ФОРТС - единственная торговая площадка, где жизнь кипит.

Вот и колбаса по 2р.20коп.

2008-10-26T21:35:00.005+03:00

Я отношусь к людям, которые помнят колбасу по 2 руб. 20 коп.
Что это такое было можно почитать, например, тут

Сейчас на рынках происходит возврат к ранее привычной шкале оценок ценностей.

Затеяв алчную и безумную гонку раздувания рыночных пузырей на дешевых ресурсах, подпитываемую средствами множества частных интернет-торговцев со всего света, Уолл-Стрит открыл ящик Пандоры.

Все это очень напоминает историю об одном умнике, который решил подстричь дерево в своем саду и одновременно утилизировать отходы. Он поставил под дерево Шредер (измельчитель) для падающих листьев и сучков, взял в руки бензопилу и полез на это дерево. Затем спилил сук, на котором сидел. Шредер довел его до окончательной кондиции.

Рублевое окно

2008-10-25T20:56:00.002+04:00

Рубль продолжает слабеть. Центробанк в свою очередь применяет меры, чтобы ограничить отток капитала.

Пора сделать очередные расчеты. На этот раз обратим внимание на ценовое окно (ГЭП).

Ценовые мишени можно определить по принципу "Отмеренного хода" относительно отмеченного разрыва от ранее наблюдаемых минимумов. Не утруждая себя расчетами центра гэпа, воспользуемся формулой:
Tn = G1 + G2 - Ln,
где G1 и G2 - граничные цены окна: G1-максимум предшествующей разрыву свечки, G2 - минимум для последующих за разрывом цен, а Ln - минимальная цена для n-ого "донышка", n = 1, 2, ... Ну а Tn - значение соответствующего "Отмеренного хода"

Из графика недельной динамики явственно видно, что ценовое окно соответствует преодолению долгосрочной нисходящей линии сопротивления (сиреневого цвета). Будем обращать в последующем внимание на положение цен относительно продолжения этой линии.
На том же недельном графике обозначены некоторые предшествующие уровни, которые очень даже удовлетворительно близки к вычисленными значениями мишеней. Поживем-увидим.

Что касается торговой рамки Мюррея, то ориентир T1=27.564 располагается вблизи верхней сигнальной линии для разных методов расчетов. Значения T2 находятся в области "переключенных" значений (расширения диапазона уровней рамки Мюррея).
Эффект "переключения" рамки рассмотрен в сообщении по фьючерсу RIZ8 от 25 октября в ЖЖ

Чудесная фишка

2008-10-24T22:00:00.005+04:00

Обновляемая страничка со статистикой по индексу РТС для годов, месяцев, недель

Проведено полное обновление "Джентльменского набора" данных по ценовым уровням

RTSI - Индекс РТС

MICEX - Индекс ММВБ

GAZP - Газпром

GMKN - ГМК Норильский никель

LKOH - Лукойл

ROSN - Роснефть

SBER - Сбербанк

SNGS - Сургутнефтегаз

VTBR - Внешторгбанк

RTKM - Ростелеком

С текущей динамикой перечисленных индексов и бумаг, а также фьючерсов на них в трех временных масштабах всегда можно ознакомиться на "Быстрых страницах"

Отмечая даты в лучших традициях

2008-10-24T14:02:00.004+04:00

В четверг 24 октября 1929 года рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа ("Черный четверг").

Дата, конечно, не круглая, но отмечается с широким размахом.

В Википедии вычитал, что:

В целом за неделю биржевой паники рынок потерял в стоимости около 30 миллиардов долларов - больше, чем правительство США потратило за всё время Первой Мировой войны.

Гласность

2008-10-24T09:41:00.004+04:00

Внешэкономбанк приступает к поддержке фондового рынка (см подробнее)

...Последовательность траншей, которыми ВЭБ будет размещать денежные средства, можно представить себе как 5 миллиардов каждый день. С такой скоростью у ВЭБа хватит денег на поддержание котировок только до нового года...

(Материал с сайта ФИНАМа http://finam.ru)

Текущие карты ценовых уровней для "Народных бумаг" (дни)

Сбербанк, SBER

Банк ВТБ, VTBR

Роснефть, ROSN

Тем временем сделано совмещение уровней псевдоволновых расчетов для декабрьского фьючерса RIZ8 на индекс РТС с оригинальной торговой рамкой Мюррея (часовой масштаб).

Из новостного фона не могу не отметить для себя следующее сообщение (ссылка)

Сложная ситуация из-за финансового кризиса сложилась в Рязани - отделение Сбербанка и ряд местных коммерческих банков заморозили вклады свыше 15 тысяч рублей. Жители не смогли обналичить свои кредитные карты в банкоматах, не могли воспользоваться своими денежными средствами и некоторые обладатели карт "виза", - сообщает информационное агентство "Наша Рязань".
Интернет-ресурс отмечает, что в отделениях Сбербанка собираются огромные очереди, а в самом банке началось сокращение штатов – увольняют, в первую очередь, кредитных аналитиков.
Сообщается также, что жители Рязани начали массово скупать товары первой необходимости. Повышенным спросом пользуются макароны, консервы, соль и спички.

Ядерная зима

2008-10-23T13:34:00.007+04:00

Снова возвращаюсь к теме глобального сдвига в рамках Всеобъемлющего Хаоса.
Навеянное фильмом-катастрофой "Послезавтра" (The Day After Tomorrow), реж. Роланд Эммерих, 2004 г.

Из комментариев зрителей:

Отличный фильм! Не знаю, как в реальности пережить подобную катастрофу, но лучше уж сопереживать героям на экране, чем ощутить все на собственной шкуре. Киношные события планетарного масштаба происходят так быстро, что что-либо предпринять непосвященному человеку, чтобы спастись практически не возможно.

Теперь из личного опыта (специально для "Фундаменталистов")

В 1994 г. была развернута вполне разумная кампания по созданию "Народного Бизнеса" энтузиастом из недр АвтоВАЗа В.Довганем.

Первым франчайзинговым проектом в мировой экономике принято считать производство швейных машин "Зингер". Первопроходцами в российском франчайзинге была сеть "Баскин Роббинс", которая продала свою первую франшизу в Москве в 1993 году. Одним из первых отечественных продавцов франшизы был небезызвестный господин Довгань, его "Дока-пицца" и "Дока-хлеб" имели более 300 филиалов.

О самом В.Довгане можно почитать здесь.

Акционерный капитал собирался через публичные СДА (Свидетельства Депонирования Акций) - предъявительские бумаги, которые владелец мог, однако, за скромную плату регистратору включить в реестр Акционеров. Эти СДА были достаточно тонкими по сравнению со своими собратьями (Олби-Дипломат, ДИГО, Холдинг-Центр, АВВА) и, посему, упаковывались в большие брикеты по 1000 листов. Осенью 1994 года все "Предъявительские" бумаги рухнули вслед за МММ.

В январе-феврале 1996 года я бедствовал вместе с Пашей на ЦРУБ. Так вот, нам в ту пору пришлось ехать в филиал Сбербанка на Сокольникам с рюкзаками, где мы забрали то-ли 9 брикетов по 70 неденоминированных рублей за СДА, то-ли 7 пачек по 90 руб. Не помню. Но было очень тяжело тащить.
Эти бумаги были залогом под кредит какого-то бедолаги.

Смешно, что весной того же года Довгань сделал Buy-Back (выкуп) своих акций (тех, которые были обозначены в реестре). Цену сейчас не помню, но она была явно "справедливая", поскольку по моим тогдашним прикидкам учитывала валютный Libor (поправку на инфляцию) к первичному размещению.
На этой почве на ЦРУБ создалась примерно 7-дневная волна ажиотажного роста. Тогда мне довелось прекрасно применить свои расчетные методы (сдать все утром по 660-720, вечером чуть-чуть откупить по 510-520). Откупал осознанно на часть средств, полученных от Довганя (т.к. предусмотрительно включил в реестр какую-то незначительную порцию, не более 250 шт.).
Последнее 100 СДА сдал аж по 1200 руб и забыл все как забавный сон.

Затем убедился, что у нас Страна Инвалидов. Ибо бродили какие-то убогие подозрительные одноногие, сотрясая брикетами по 1000 листов СДА "Дока-Хлеб")

Кстати, памятный недавний "Выплеск" акций "Полюс-Золото" вызвал у меня именно ассоциацию с Докой-Хлеб.

Собственно, этим сообщением я хотел лишь напомнить некоторым "Фундаменталистам", что понятие "справедливости" цены в истеричном мире довольно относительно. Сейчас многие ценности утратили свою ценность, а деньги, напротив, приобрели.

И еще даже самые Умные и Справедливые отнюдь не являются кумирами масс.

==================================================================
Примечание. Мистика какая-то (это я обо своем "ноосферном" восприятии, загадочной интуиции)!
Через несколько минут после того, как опубликовал это сообщение по радио в 16-00 услышал новость о том, что
S&P пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам России на "Негативный" в связи с ростом затрат на поддержание банковской системы
Подробнее

Из сонника (когда искал картинку пекарни) вычитал:

Работать в пекарне по найму предвещает получение известия, которое выведет вас из себя своей нелепостью и лживостью.

Кромешное втаптывание материальных ценностей

2008-10-23T09:33:00.004+04:00

Сегодня утром - день несчастной Кореи, "Страны Утренней Свежести" (Чучхэ?)

Тем временем наблюдаем весьма редкий эффект утроения периодов на часовом графике декабрьского фьючерса на индекс РТС, RIZ8, который торгуется и в дополнительное время. Опорный период 9 часов. Эффект очень редкий. Возможны резкие изменения динамики.

Расчет карты ценовых уровней с этим набором периодов.

Настораживают слухи о возможном слиянии бирж РТС и ММВБ.

Ночные тати

2008-10-22T08:24:00.005+04:00

Ситуация к 8 утра 22 октября уже не вызывает эмоций. Лишь взывает к "широкому" мышлению. Особенно грустно будет увидеть, как на Новый год стоимость услуг ЖКХ в Москве возрастет в 1.5 раза из-за "Роста цен на энергоносители".
Такова она сила инерции.

На рисунке также присутствует врезка расчетов для индекса РТС. Невразумительный, "рваный" ритм графика может свидетельствовать о серьезных проблемах маркет-мейкеров.

И все же, все же

2008-10-20T20:34:00.002+04:00

Рубль сегодня с самого начала торгов на ММВБ уложили под уровень 26руб/USD

Но вот что любопытно: напор вверх (не психопатический, а "здоровый") все же присутствует. Расчет ориентиров "от обратного". Первая цель 0.62 опорного движения 26.400 была на днях достигнута.

Тут не до комментариев

2008-10-19T17:21:00.002+04:00

Сохранить инфраструктуру рынков

2008-10-19T11:36:00.003+04:00

Темная череда воспоминаний дает множество ассоциаций ныне происходящему. Сейчас - это дума о том самом человеке, которые внес на Российскую Биржу (место активных фьючерсных торгов 1998 года) что-то около $100 000 за день до ее схлопывания.
Нужно не только что-нибудь делать разумное, но и иметь место для таких деяний.

2008-10-18T16:02:00.003+04:00

На любимом сайте http://www.plan.ru оставил свой след:

Кризис наступает тогда, когда обезумевшая толпа выносит здраво мыслящих людей на стопы. Это же мы видели на УАЗ-е чуть ранее.

Тут использую картинку от неплохих ребят IQFinance.ru
Хочется пожелать им успехов.

Все та же рожа

2008-10-18T05:51:00.004+04:00

На Пульте программы Gazovik я еще в 1998 году сделал такую область, на которой отображаются направление среднесрочного тренда, эмоциональное состояние рынка и пробои всяческих линий.
Вот такую картинку для индекса РТС вижу на закрытии 17 октября.
Кстати, статистика по индексу РТС обновляется на станичке http://v-yefremov.110mb.com/MISC/RTSI/RTSI-Stats.html

Несуразные ценности

2008-10-17T04:41:00.003+04:00

До Дефолта-1998 наши акции "Голубых фишек" были просто бесценными, поскольку просто-напросто не имели цены, ибо шли за ваучеры, которые простые русские люди с охотой меняли в ларьках на 2 бутылки водки. В 1997 в электроэнергетике были случаи дополнительной эмиссии акций для того, чтобы рассчитаться по зарплате с работягами. Кстати, именно в 1997 (множественные слухи) были ушлые мужички, которые умудрялись продавать акции какого-нибудь Саратовэнерго аж 5 инвесткомпаниям. Не удивительно, что акции обычки СаратовЭнерго вознеслись тогда аж до 7-10 руб. [Бедняга так и поднялся выше 1/4 от этой цены даже в последуюие, "тучные" годы]
Замечу, что летом 1997 г. по ЦРУБ (Центральная Российская Универсальная Биржа -[ Место где шли свободные торги деривативами (билетики и сертификаты акций) МММ] - блуждали высоколобые интеллектуалы, которые с помощью "фундаментального анализа" подсчитывали прибыли на на километр проводов и на точку телефонного абонента в регионах. Народу было множество. Осенью основная масса "попалась". Биржа обезлюдела, превратясь чуть позже в гигантский "Обменник"
К концу 2000-началу 2001 акции перераспределились, а кое-где даже пошла (например, Сбербанк) допэмиссия.

До сих пор вспоминаю, как тогда в "стакане" заявок Сбербанка постоянно смотрелась поддержка в 2 руб (Акции тогда на были не отсплитованными 1:1000, поэтому пригодилось в поте лица трудится в районе 800-1100 руб.). Но акции приобрели цену. Затем допэмиссии накачали свежие деньги и в другие компании.
Именно уровень цен 2003-2004 и можно принимать за надежную опору.

Что касается другой категории - бумаг на предъявителя - того, куда ушел значительный реальный денежный поток 1994 года - то когда народу были нужны деньги, то отдавали задаром. Помню, что даже умудрился на аукционе подкупить СДА (Свидетельства о Депонировании Акций) АВВА за 2780 руб.(неденоминированных, тогда курс USD составлял что-то порядка 4 700 руб).

Правда к нам еще подъезжали иногда грузовички с аналогичными "ценными" бумагами (Из "банка" Чара, например). В то же самое время Березовский скупал их в центре Москвы по 3500 руб (неденоминированных)., поэтому дешевой скупки не получилось. Для справки: AVVA в ту пору владело около 25% активов Автоваза. В начале 2000-х годов СДА AVVA меняли в Центральном Московском Депозитарии в пропорции 1:1 на акции АвтоВАЗ (операционные расходы были малы). Эти акции (с отрицательной себестоимостью из-за активных спекулятивных операций) я тогда сразу же сбросил по смешной цене (около 250 руб), поскольку надо было срочно оплачивать многое.
Моя младшая дочка вправе поблагодарить меня за неплохое образование, обеспеченное такими операциями.
.Что происходило с акциями АвтоВАЗ дальше:

Ребята, (IQ-Finance) предприняли весьма полезную затею по предоставлению в Сети текущей информации по биржевым котировкам. Но нужен опыт.

Темное будущее глобальной переоценки

2008-10-16T11:34:00.002+04:00

Рубль, как индикатор

2008-10-16T04:28:00.003+04:00

Фьючерс на нефть сорта Брент уже 70.02$ за бочонок

Завтра была война

2008-10-15T09:20:00.002+04:00

Исландское чудо

2008-10-14T20:42:00.002+04:00

Исландия показала сегодня, что такое финансовый пузырь.
Сообщение о неимоверном падении индекса на 77.4% за день заставила меня обратиться к первоисточнику.

NASDAQ OMX Iceland opened for equity trading again on Tuesday October 14 after a three-day suspension that started on October 8. The decision to suspend equity trading came in the wake of extreme market turmoil and the government's decision to take over Iceland's three major banks. During this period, trading in fixed income has continued as usual.
Regarding the Icelandic index I15, please note that on Monday, OMX index values were revised and the share of the three banks in the I15 index was set to zero. The reason is that there is no trading currently to provide a true market price for these stocks.

В двух словах: Биржа три дня с 8 октября не торговала. Затем фондовый индекс пересмотрели и задали вес трех банков равным нулю.

Представители уютненькой страны гейзеров и офшоров приехали в Москву за денежными вливаниями.

Делегацию Исландии приняли в российском Минфине

www.k2kapital.com 14.10.2008

Для наших банков Банк России изменил ключевые ставки и снизил отчисления в ФОР
www.k2kapital.com 14.10.2008

Замечания о предварительных построениях

2008-10-14T10:05:00.005+04:00

Широкомасштабные денежные вливания привели к резкому глобальному подскоку.

Торговые рамки Мюррея следует использовать с расширенными окнами.

К подобного рода движениям следует готовиться заблаговременно, проведя дополнительные построения от формирующихся линий поддержек-сопротивлений. В частности - расчет ценовых ориентиров по ДеМарку. По мере поступления новых данных точки возможного пробоя следует перемещать по сигнальной линии до момента срабатывания сигнала.

Такую возможность предоставляет Метасток: Наметить ведущую наклонную линию поддержки-сопротивления, определить по ней мишени ДеМарка от пробоя и вести с опережением до свершившегося факта. При возникновении новых четко сформированных линий (и отвечающих им ценовых мишеней) делаются аналогичные построения (другим цветом).
Этот прием используется мной на публикуемых графиках часовой динамики.

Мужичок с ноготком

2008-10-13T14:58:00.003+04:00

Вспоминаю старую байку:
На трамвайных путях лежит мужичок. Рядом авоська. В руках - ноги.
- Вот и сходил за хлебушком!

Это я о безоглядных действиях на стремительном рынке. (После воскресных бесед с доусреднявшимися приятелями).

Перед тем, когда входишь в сделку, сначала думай, как из нее выйдешь. Имей резервы.

Файлы расчетов уровней для индексов на 10 октября.

2008-10-12T20:43:00.006+04:00

Пока не отключили СТРИМ,
выложил в виде PDF-файлов актуальные расчеты по индексам.

Индекс ММВБ - файл MICEX-restore2.pdf (398kB), скачать

Содержит также расшифровку уровней, используемых при расчетах суперпозиционных карт.

Модель несостоявшегося роста индекса РТС

Индекс РТС - файл RTS-restore2.pdf (398kB), скачать

Быть Кассандрой

2008-10-12T04:00:00.003+04:00

Стон и плач наполнил землю Русскую.
Скрежет зубовный, причитания и всхлипывания. Ругают всех - правителей, штаты, аналов.

Это то же самое, как если бы студент, уходящий от мужа любовницы через окно 5-го этажа, проклинал закон Всемирного тяготения и Ньютона.

А ведь на Новый год предупреждал:

С 1994 года и не такого навиделся.

На текущих уровнях власти распечатали кубышку и начали говорить о разрешении размещения денег Пенсионного фонда на нашем рынке. Ценовые уровни, в принципе, почти приемлемые для такого рода вложений. Надо только помнить, что мы сейчас располагаемся по индексам несколько выше центра разумной покупной зоны долгосрочных инвестиций (см. недельные графики индексов).

Готовлю уточненную схему для определения коррекционных зон, но по техническим причинам (с телефонного узла звонили с предупреждением на 2 дня провести ремонтные работы на линии) могу не успеть разместить ее до начала торгов.

Кульнинация бешенства психов 10 октября 2008 года

2008-10-11T12:09:00.005+04:00

Вчера произошел вселенский всплеск безумного поведения на рынках.
Для ознакомления с подробностями нужно кликнуть по картинкам.

Совестливое

2008-10-10T21:53:00.002+04:00

Мы можем посетовать, поругать «на кухне» бесчеловечную систему, просто пожать плечами и продолжить дальше жить, воспитывать детей, работать, развлекаться — жить с этим. А можем что-то сделать...
Из воззвания "Помочь Светлане Бахминой" с предложением подписать открытое письмо Президенту Медведеву следующего содержания.

Обращение к Президенту Российской Федерации

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Мы просим Вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на шесть с половиной лет лишения свободы.

Ещё в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину. А значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила — об этом написано в её характеристике. Взыскания у неё были в самом начале срока и они погашены. Зато теперь есть поощрения. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск.

У Светланы двое сыновей — одному из них семь, другому — девять. К тому же она беременна и в декабре ей рожать. Сейчас она лежит в тюремной больнице. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении…

Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что Вы не можете оказывать давление на суд. Но у Вас есть записанное в Конституции России право на помилование.

Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим Вас воспользоваться этим правом.

Вы совершенно правильно сказали недавно, что в нашей стране важны сигналы. Мы просим Вас, это очень важно, помилуйте Светлану, дайте сигнал нам, всей стране — «граждане России, чиновники, судьи: будьте милосердны, не забывайте за буквой закона человека»!

...

Я подписался под этими словами. по адресу

http://bakhmina.ru/

Вспоминая декаданс

2008-10-10T14:22:00.004+04:00

На память пришел отрывок из стихов Андрея Белого (возможно я не совсем точен, слабеет память)

Было видно, как два вампира
С кровавым оскалом губ
Волокут по дорогам мира
Обернутый в белое труп

Утром, сразу после 10:40 фьючерс на индекс РТС, единственно не "зарегулированный" инструмент, отметился на отмеченном в прошлом сообщении уровне "ZigZag" - цель попятного движения от вчерашнего подброса конца основной сессии 67 000. Тем же проходит понижающаяся линия L-L, проведенная по предыдущим минимумам.
Приведены также периоды этого "Сумасшедшего" рынка в минутах (определены на основе 10-минутного графика). Пока пишу, приближается трансляция доминирующего периода от утреннего минимума

Не к ночи было сказано

2008-10-10T10:15:00.002+04:00

Пока составлял вчерашнее сообщение по Лукойлу, его сбросили в Нью-Йорке на сигнальный уровень вместе со всей бумагой.

Утром Азия багровела.

Луковая затычка

2008-10-09T22:09:00.004+04:00

Не регуляторы,а живодеры какие-то. Зачем так издеваться над рынком?
"Партия - наш рулевой" - это мы уже проходили. Дорулили рулевые.

Часовая динамика акций Лукойла на ММВБ

Система С11 09.10.08 14:00 for LKh Intraday
Open =1 165.00 High =1 174.99 Low =1 132.10 Close =1 136.22
Typical price=1 147.77 ( -27.32) Parabolic= 893.52 Up
Stop Long=1 177.95 Dn Stop Short=1 117.62 Up
LCrit=1 125.01 HCrit=1 207.58
Фильтры ДиНаполи Текущий Следующий Последующий
Быстрый 1 054.78 1 134.51 1 160.10
Медленный 1 050.51 1 066.40 1 078.96
Центр канала(11) 1 085.65 Полуширина 80.25 Координата 0.63
Зоны канала(11) Нижняя Верхняя
1 1 005.40 1 165.90
2 925.15 1 246.15
3 844.90 1 326.40
Разные каналы Низ Середина Верх
Канал Дончиана( 17 ) 880.57 1 080.29 1 280.00
Канал Кельтнера(11/2) 943.34 1 085.65 1 227.96
Канал Кельтнера(5/1) 1 088.17 1 145.28 1 202.39 Dn

----------------------------------------------

По всем отслеживаемым бумагам обновил данные на сегодняшнее закрытие.
В дальнейшем могут оказаться полезными торговые рамки Мюррея, поскольку сейчас рынок приведен в достаточно согласованное с предыдущей динамикой состояние (см. графики недельного Метастока)

Торжество разума рынка

2008-10-09T09:48:00.003+04:00

Вчера испуганные(?) или кознетворные(?) регуляторы остановили торги акциями на биржах как раз в тот самый момент, когда рынок начал свой отскок вверх к межкластерной границе.
Такая ситуация, в частности, получилась на 15-секундном индексе РТС:

Свободные торги фьючерсами на ФОРТС еще раз показали, что рынок, в отличие от чиновников, умеет вести себя адекватно.

Амплитуда колебаний фьючерса на индекс, конечно, очень высока. Но это как-раз просто редчайший подарок для профессионалов.

Вот только залоги очень высоки - 20 030.3 руб
Ориентиры по опорному ценовому треугольнику, сформировавшемуся до 12 час мск.

Пока все выглядит так:

-------------
Пока редактировал это сообщение пришла новость о нормальном открытии бирж сегодня (10:13)