Неохотное укрепление рубля

В печати распространяются слухи о ведении неких переговоров на предмет замены традиционного для расчетов по нефти доллара на нечто иное. Тем временем, Банк Австралии приподнял свою учетную ставку, заявив о позитивном влиянии стабилизационных мер. Все это подыгрывает текущим настроениям к глобальному ослаблению доллара к другим валютам.
Как обычно, для оценки настроений рассмотрим вероятностные облака, раccчитываемые по программе WinWaves32.


Расчет валютной пары EURUSD по недельным данным( по 7.10.2009г включительно, 1.468). Возможная цель - низ предшествующей консолидации вблизи исторического максимума (около 1.527) или даже точка резкого срыва (1.55). Вместе с тем, буквально на следующей неделе вырисовывается потенциальная угроза для этого сценария (на карте вероятностей - резкий "палец" вниз к области консолидационной заминки перед последним ростом - 1.43).

Аналогичные вычисление проведем для курса рубля на ММВБ с расчетами "Завтра"

На вышеприведенном рисунке представлены результаты вычислений по недельным данным вплоть до 18 сентября 2009 г (голубоватые свечки), а вот последующие наблюдения (обозначены зеленым цветом и в расчетах не участвовали) просто нанесены на область прогнозов. Заметим, что траектория укрепления рубля проходит вблизи верхней границы вероятностного облака, что указывает на значительное воспрепятствование этому процессу.

С технической точки зрения рубль достиг важных коррекционных уровней.

USD000UTSTOM(дни): последняя 29.765 на 07.10.2009

Движение вверх на 13.672 от 23.058 (15.07.2008) до 36.730 (06.03.2009) (+59.29%)

Коррекции для движения

Уровень	Цена	Движение
24%	33.503	3.227
38%	31.507	5.223
50%	29.894	6.836
62%	28.281	8.449
76%	26.285	10.445

Эти уровни нанесены на недельный график (программа Gazovik)

Сетка уровней Мюррея также определена по недельным данным.
Наблюдается дивергенция между ценой и объемнозависимым индикатором CO, который имеет весьма низкое значение. Последнее можно интерпретировать, как отражение высокого потенциала укрепления рубля. Поэтому, даже если произойдет кратковременный отскок от текущих уровней, попытки полностью "закрыть" ценовое окно (29.5 руб/$) и даже "пощупать" область 28.3 возобновятся.

В дневном временном масштабе при использовании широкого (64 сессии) окна курс рубля практически достиг нижнего "рамочного" уровня Мюррея M2 , что также свидетельствует о
включении сильной поддержки.



Можно попробовать оценить дату предполагаемого разворота по KSI-модели. (Она неплохо работает на интрадее в масштабах 5-15 мин).

Первые потуги представляются возможными уже в ближайшие сессии.

Расчеты KSI-Модели для Средняя цена (H+L)/2
USD000UTSTOM    20.08.2009 to 07.10.2009 N=35 (дн.)
O: 31.700  H: 32.120  L: 29.725  C: 29.765  V: 101 135 000 000  Ch: -7.00%
У-Стат:  Dn: 29.476 Mid: 30.917 Up: 32.357 Sig: 0.720 CSig: -0.8
Л-Канал: Dn: 29.183 Mid: 29.734 Up: 30.285 Sig: 0.276 CSig: +0.1 T: -0.22%
Rc=-0.93(0.01)
Средняя по 10 точкам <ξ> =.66
Вперед
ξ2э
ξ2в
ξ4э
ξ4в
ξ6э
ξ6в
<ξ>
Δ<ξ>
α
μ
2 дн.
.65
.64
.64
.64
.67
.65
.65
-.01
.65
-.08
3 дн.
.58
.60
.59
.59
.54
.57
.57
-.10
.58
.21
4 дн.
.49
.45
.53
.48
.60
.54
.54
-.13
.51
-.49
5 дн.
.84
.83
.87
.84
.87
.86
.86
.19
.85
-.14
6 дн.
.86
.86
.86
.86
.85
.86
.86
.19
.86
.04
7 дн.
.76
.78
.66
.75
.63
.69
.69
.02
.72
.59
8 дн.
.62
.71
.47
.63
.27
.45
.45
-.21
.54
1.57
9 дн.
.78
.80
.67
.77
.64
.69
.69
.03
.73
.65
10 дн.
.94
.91
.97
.93
1.03
.98
.98
.32
.96
-.41
ξnв = n(α + μCn),  Cn = (3-n)/18: C2 = 2/18, C4 = -1/18, C6 = -3/18
ΔDfв = 0.1278 Δμ  - 0.0334   Корреляция ΔDf и Mu  Rc=.50
Вперед
Δμ
ΔDfэ
ΔDfв
ΔDfэ-ΔDfв
   3 дн.
.28
.07
.00
.06
   4 дн.
-.70
.07
-.12
.19
   5 дн.
.35
-.34
.01
-.35
   6 дн.
.18
-.01
-.01
.00
   7 дн.
.55
.14
.04
.10
   8 дн.
.98
.18
.09
.09
   9 дн.
-.92
-.19
-.15
-.04
  10 дн.
-1.05
-.23
-.17
-.06

Значение =0.66 весьма высоко (это, как правило, предшествует развороту)

И наконец, карта ценовых уровней (дни)


В случае начала крупномасштабной коррекции на Российском фондовом рынке разворот курса представляется неизбежным.