Карта ценовых уровней (дни). Ширина окна 250 торговых сессий.
В ходе первого летнего укрепления рубля краткосрочно была достигнута верхняя граница этого гэпа (30.466 руб/$, 3.06.09), после чего рынок оттолкнулся и в ходе последующего роста достиг 13.07.09 уровня 33.250 (границы "острова" панической скупки долларов с 29.01.09 (34.200руб/$) через абсолютный максимум 36.730руб/$ (6.03.09) до 34.323 (18.03.09).
Очередная волна давления на доллар прервалась 28.07.09 на 30.592руб/$ От этой точки построим сетку пседвоволновых расчетов на основе вектора дневного роста.
Опорные цены для модельных расчетов.
USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009
Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)| Уровень | Цена | Движение |
|---|---|---|
| MinOP | 32.538 | 1.946 |
| MidOP | 32.870 | 2.278 |
| MinXOP | 33.408 | 2.816 |
| Crit | 33.740 | 3.148 |
| Quadr | 34.816 | 4.224 |
| Popul | 37.166 | 6.574 |
Рост исчерпался на 32.910 руб/$ 12.08.2009 (Уровень MidOP)
USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009
Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)| Уровень | Цена | Движение |
|---|---|---|
| 24% | 31.668 | 0.332 |
| 38% | 31.462 | 0.538 |
| 50% | 31.296 | 0.704 |
| 62% | 31.130 | 0.870 |
| 76% | 30.924 | 1.076 |
После первой волны сентябрьского падения отскок выдохся на 31.135 руб/$ (15.09.2009)
USD000UTSTOM(дни): последняя 29.975 на 23.09.2009
Движение вверх на 1.408 от 30.592 (28.07.2009) до 32.000 (30.07.2009) (+4.60%)| Уровень | Цена | Движение |
|---|---|---|
| Fail | 30.924 | 1.076 |
| .62 | 29.722 | -0.870 |
| ZigZag | 29.184 | -1.408 |
| 1.62 | 28.314 | -2.278 |
| 2.62 | 26.906 | -3.686 |
| 3.62 | 25.498 | -5.094 |
| 4.62 | 24.090 | -6.502 |
| Popul | 24.018 | -6.574 |
Карта настроений построена с помощью программы WinWaves32 по недельным данным по 18.09.2009. Положение начала текущей (22.09.2009, вторник) недели обозначено зеленой свечкой в облаке вероятностей.
Тут следует особо оговорить, что расчеты, базирующиеся на волновой теории Элиота, не вполне подходят для рынков с госучастием, в нашем случае ощущается рука Центробанка.
На рынке нефти цены находятся в зоне неопределенности
Возможен как резкий подскок в область порядка 80-82$/баррель с последующим резким снижением, так и стагнирующее снижение к 61 - 63$/баррель Первый сценарий как раз может способствовать закрытию "Новогоднего рублевого окна"
Конкурентное влияние может оказать понижательная коррекция на фондовом рынке. Сейчас индекс РТС выдвигается в область безубыточности для первых "Стабилизирующих рынок госпотугах осени прошлого года". Соблазн фиксации велик.
Некоторые основания для такого развития событий предоставляют статистические наблюдения.
Сезонная динамика промышленного индекса Доу-Джонса DJIA по данным seasonalcharts.com
И снова хочется вставить предупреждение: если сезонная динамика нарушается, то противоположное движение часто имеет значительно больший ход, нежели ожидаемый по модели.
На мой взгляд, ситуация прояснится в течение ближайшей декады.
Сообщения
2 коммент.:
Добрый вечер, уважаемый В.А.!
Спасибо, что так оперативно откликнулись на предыдущий комментарий и разложили картину по паре руб./долл. и нефти. Согласен с Вами, что нас ждет момент определения, причем уже на этой неделе. Данный вывод очевиден при взгляде на минутный график Сбербанка - в целом, думаю, его можно использовать в качестве индикатора настроений рынка (учитывая объемы сделок по бумаге за последние полгода). В настоящий момент ц.б. торгуется возле вершины треугольника в довольно узком диапазоне 59,9…61,25, что предполагает выход из него в ближайшие дни. Вероятность похода вверх (исходя из нефти на поддержке и кредитно-денежного стимулирования со стороны ЦБ РФ в части r-ставки) оцениваю на уровне 80-85%.
Буду признателен за любой Ваш комментарий в свете прочитанного.
На ближайший месяц модель моментов по дневным данным предполагает на паре Руб.$ два удара по рублю (1-2.10) и (13-16.10, возможно чуть попозже, 16-20.10) и противоположное движение где-то с 5.10 по 7.10. Низкий ход объемнозависимого индикатора сейчас может быть тому подтверждением (предполагает серьезное краткосрочное падение после недюжинного поскока). По циклам (Фурье-анализ) сейчас работают периоды в 7 и 12 дней (Имеются в ввиду торговые сессии, а не календарь!).
Что касается СБЕРа, то он, действительно, может быть своеобразным индикатором. Но лучше держать в поле зрения не обыкновенные, а привилегированные его акции SBERP. - Но это субъективно.
Отправить комментарий